日足と分足の関連性を分析した結果を使ってデイトレしてみた
以下の記事で日足とその日の初めの分足の足型が一致するかを分析してみました。その結果を使って2021年5月にデイトレードしてみましたので実績を公開します。
2021年5月のデイトレ結果
トレード方針
- 分析結果の中から一致率が高い銘柄を選び、初めの5分足を確認後、9:05~10に買い/売りでエントリー(5分足が陽線ならば買い、陰線ならば売り)
- エントリー後、5分足が陽線の場合は5分足の始値を下回れば損切。5分足が陰線の場合は5分足の始値を上回れば損切
- 利確はトレンド転換と感じたタイミングで行う
結果まとめ
- 5/6から5/31の14日間のトレードの結果(期間の中で4日間はエントリーせず)、7勝7敗で-7,590円でした
- 検証目的のため1日1銘柄のみ売買、建株数は100株としています
- 手数料、貸株料は含めていません
結果詳細
日付 | 銘柄コード | 会社名 | 5分足 | 日足 | 一致 | 建区分 | 建株数 | 購入価格 | 返済価格 | 損益 | 日経平均終値 | 日経平均前日差 |
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5/6 | 8628 | 松井証券 | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 873 | 881 | 800 | 29,331.37 | 518.74 |
5/7 | 8628 | 松井証券 | 陽線 | 陰線 | × | 買建 | 100 | 884 | 879 | -500 | 29,357.82 | 26.45 |
5/10 | 8002 | 丸紅 | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 976.7 | 982 | 530 | 29,518.34 | 160.52 |
5/11 | 4088 | エア・ウォーター | 陽線 | 陰線 | × | 買建 | 100 | 1,922 | 1,912 | -1,000 | 28,608.59 | -909.75 |
5/12 | 4452 | 花王 | 陽線 | 陰線 | × | 買建 | 100 | 6,795 | 6,735 | -6,500 | 28,147.51 | -461.08 |
5/13 | 6902 | デンソー | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 7,081 | 7,092 | 1,100 | 27,448.01 | -699.50 |
5/14 | 8628 | 松井証券 | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 846 | 850 | 400 | 28,084.47 | 636.46 |
5/17 | 27,824.83 | -259.64 | ||||||||||
5/18 | 1911 | 住友林業 | 陰線 | 陽線 | × | 売建 | 100 | 2,208 | 2,220 | -1,200 | 28,406.84 | 582.01 |
5/19 | 8628 | 松井証券 | 陰線 | 陰線 | ○ | 売建 | 100 | 843 | 847.7 | -470 | 28,044.45 | -362.39 |
5/20 | 8002 | 丸紅 | 陰線 | 陰線 | ○ | 売建 | 100 | 915 | 922 | -700 | 28,098.25 | 53.80 |
5/21 | 8002 | 丸紅 | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 919 | 923 | 400 | 28,317.83 | 219.58 |
5/24 | 28,364.61 | 46.78 | ||||||||||
5/25 | 8628 | 松井証券 | 陽線 | 陽線 | ○ | 買建 | 100 | 841 | 843 | 200 | 28553.98 | 189.37 |
5/26 | 28,642.19 | 88.21 | ||||||||||
5/27 | 8002 | 丸紅 | 陽線 | 陰線 | × | 買建 | 100 | 961 | 949.5 | -1,150 | 28,549.01 | -93.18 |
5/28 | 8628 | 松井証券 | 陰線 | 陽線 | × | 売建 | 100 | 836 | 841 | 500 | 29149.41 | 600.40 |
5/31 | 28,860.08 | -289.33 |
考察
日経平均に関して言えば5月は急落とその後の回復と大きな値動きがあり、トレードしづらい月だったように感じます。今回買った銘柄は2月~4月は5分足と日足の関連が強かったのですが、実際5月にトレードしようと思うと関連のない日も多くありました(上の表の通り関連があった日(○の日)は8日にとどまっています)。なので、関連性は毎日データを更新しながら次の日にトレードする銘柄を選定した方がよかったのかもしれません。今後の仮説と検証に活かしたいと思います。